자본금 · 포지션 · 위험률

총 자본금 ($)

자본금 프리셋

투입 포지션 (%)

위험률 (%)

포지션 % 프리셋

위험률 % 프리셋

계산 결과

설정 손절 스톱

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위험률% ÷ 포지션%

허용 손실액

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① 포지션 금액

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② 손절 스톱 %

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③ 검증 (포지션금액 × 손절% = 허용손실액)

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— ✓

손절 스톱%= 위험률% ÷ 포지션%

포지션 금액= 자본금 × 포지션%

허용 손실액= 자본금 × 위험률%

포지션 크기 계산이란?

포지션 크기 계산(Position Sizing)은 한 번의 거래에서 얼마를 투입할지 결정하는 리스크 관리의 핵심입니다. 총 자본 대비 위험률(Risk%)을 고정하고, 원하는 포지션 비율에 맞는 손절 스탑%를 역산합니다. 이 방법을 사용하면 손실이 나더라도 자본이 일정 수준 이하로 떨어지지 않도록 통제할 수 있습니다.

핵심 개념 설명

위험률 (Risk%)

한 번의 거래에서 총 자본의 몇 %까지 손실을 허용할지 설정합니다. 일반적으로 초보자는 0.5~1%, 경험자는 1~2%를 사용합니다. 위험률이 낮을수록 장기적으로 자본을 보호할 수 있습니다.

포지션% (Position Size)

총 자본 중 해당 종목에 투입할 비율입니다. 집중 투자 시 20~25%, 분산 투자 시 5~10%가 일반적입니다. 포지션%가 높을수록 손절 스탑%는 더 좁아야 합니다.

손절 스탑% (Stop Loss%)

위험률 ÷ 포지션%로 계산됩니다. 예를 들어 위험률 1%, 포지션 10%라면 손절 스탑은 10%입니다. 이 값을 트레일링 스탑 계산기에 입력하면 실제 손절가를 확인할 수 있습니다.

허용 손실액 (Max Loss)

자본금 × 위험률%로 계산되는 절대 손실 한도액입니다. 예를 들어 $100,000 자본에 위험률 1%라면 한 번 거래에서 최대 $1,000만 잃을 수 있습니다.

위험률 설정 가이드

투자 스타일	위험률	특징
보수적	0.5%	초보자, 변동성 큰 장세
표준	1~1.25%	일반적 추세 추종 트레이더
적극적	1.5~2%	경험 많은 트레이더, 강세장
고위험	> 2%	권장하지 않음, 자본 소진 위험

자주 묻는 질문

위험률 1%가 너무 적다고 느껴지는데요?

단기적으로는 수익이 작아 보이지만, 장기적으로 자본을 보존하는 핵심입니다. 10연패를 해도 자본이 90% 이상 유지됩니다. 반면 위험률 10%로 10연패하면 자본의 65%를 잃습니다. 성공한 트레이더 대부분은 위험률을 1~2% 이내로 유지합니다.

포지션%와 손절%는 어떻게 연결되나요?

손절% = 위험률% ÷ 포지션%. 포지션을 20% 잡으면서 위험률 1%를 유지하려면 손절 스탑은 5%여야 합니다. 반대로 포지션을 10%로 줄이면 손절을 10%까지 넓힐 수 있습니다. 변동성이 높은 종목은 포지션을 줄이고 손절을 넓히는 방식을 사용합니다.

트레일링 스탑 계산기와 함께 어떻게 쓰나요?

① 이 계산기로 자본금·포지션%·위험률%를 입력해 적정 손절 스탑%를 구합니다. ② 트레일링 스탑 계산기에서 동일한 스탑%를 슬라이더로 설정하면 실제 손절가(달러)를 확인할 수 있습니다. 두 도구를 함께 쓰면 리스크와 진입 타이밍을 모두 관리할 수 있습니다.

What is Position Sizing?

Position sizing is the core of risk management — deciding how much capital to deploy in a single trade. By fixing your risk percentage per trade and working backward from your desired position size, you can calculate the exact stop loss percentage needed. This ensures that even a losing trade won't blow up your account.

Key Concepts Explained

Risk % (Per Trade)

How much of your total capital you're willing to lose on a single trade. Beginners typically use 0.5–1%; experienced traders use 1–2%. Lower risk% = better long-term capital preservation.

Position Size (%)

The percentage of your total capital allocated to this trade. Concentrated portfolios use 20–25%; diversified ones use 5–10%. A larger position requires a tighter stop loss.

Stop Loss % (Calculated)

Calculated as Risk% ÷ Position%. With 1% risk and 10% position, your stop must be exactly 10%. Enter this result into the Trailing Stop Calculator to find your actual stop price.

Max Loss ($)

The absolute dollar amount you can lose: Capital × Risk%. With $100,000 capital and 1% risk, your max loss per trade is $1,000.

Risk % Selection Guide

Style	Risk %	Notes
Conservative	0.5%	Beginners, high-volatility environments
Standard	1–1.25%	Typical trend-following traders
Aggressive	1.5–2%	Experienced traders in strong bull markets
High Risk	> 2%	Not recommended — risks blowing up the account

FAQ

1% risk feels too small — why not risk more?

It feels small but is critical for long-term survival. With 1% risk, 10 consecutive losses still leaves you with 90%+ of your capital. At 10% risk per trade, 10 losses wipe out 65% of your account. Most successful traders stay within 1–2% per trade.

How does position size connect to stop loss?

Stop% = Risk% ÷ Position%. A 20% position with 1% risk requires a 5% stop. Cut the position to 10% and you can widen the stop to 10%. High-volatility stocks benefit from smaller positions with wider stops.

How do I use this with the Trailing Stop Calculator?

① Use this calculator to find the correct Stop% based on your capital, position size, and risk tolerance. ② Enter that Stop% into the Trailing Stop Calculator (via the slider) to see the exact stop price in dollars. Together, these tools give you complete control over both risk and entry timing.